一、商品優點

1.交易時間廣：近期台股ADR成交量大幅成長，納入夜盤後交易時間連接全球，交易人可即時掌握行情變化，進行風險控管與部位調整，提供避險管道，提升資本市場國際競爭力

2.策略彈性高：夜盤交易反映國際資訊，提供價格發現功能， 亦可搭配同質相關性商品，如：臺灣半導體 30 指數期貨、大小電子指數期貨、費城半導體期貨等商品執行策略交易，參與半導體與新興科技投資浪潮，有助於交易人掌握美國新興科技類股操作機會

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二、契約規格

 

 

項目	內容
商品	台積電期貨(CDF)	小台積電期貨(QFF)
交易時間	日盤：8:45~13:45 夜盤：17:25~次日05:00
計價幣別	新臺幣
契約規模	股價 * 2000 * 原始保證金適用比例	股價 * 100 * 原始保證金適用比例
契約月份	2個連續月+3個季月
每日漲跌幅	前一日結算價上下10%
最後交易日	當月第3個星期三的 13:30
最後結算日	同最後交易日
交割方式	現金結算

※欲查詢最新的最後交易日，請點連結 (康和網址 https://www.concordfutures.com.tw/ConcordFutures/ProductInformation/LastTradingDay )

 

▲契約調整生效時點(同現行ETF期貨)

• 僅除息：調整買賣方權益數、契約代號不變更  提前至契約調整生效日前㇐夜盤進行契約調整，契約調整生效日前㇐夜盤仍然交易

• 除權、現增、減資、合併等：調整約定標的物、契約代號變更  契約調整維持於契約調整生效日日盤生效，契約調整生效日前㇐夜盤暫停交易

• 目前台積電1年配息4次，契約調整對交易人夜盤交易影響不大

三、夜盤交易時段「豁免代為沖銷商品」風控原則

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※夜盤適用動態價格穩定措施

★退單點數=個股期貨最近月契約開盤參考價*退單百分比

★單式契約及價差契約退單百分比皆為3.5% (與日盤相同)

四、保證金跟交易稅收取方式

依期交所公告保證金計收方式收取

每日結算價×契約乘數×風險價格係數

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※保證金適用比例,請點此 (以期交所公告為準)

▲保證金調整生效時點

★公告日之次㇐㇐般交易時段結束後起實施

★生效日夜盤，以調整後之保證金計算

 

1.交易台積電期貨所需保證金

股票期貨保證金算法：期貨成交價 × 2000股 × 適用比例(%)

台積電期貨原始保證金 :股價×2000股×13.50%

台積電期貨維持保證金 :股價×2000股×10.35%

【舉例】

假設現在 台積電股期成交價 600元

原始保證金
= 600元 × 2000股 × 13.50%
=162000元

維持保證金
= 600元 × 2000股 × 10.35%
=124200元

 

 2.台積電期貨的交易稅

股票期貨的交易稅率：10萬分之2 (0.00002)

【舉例】

若台積電股期成交價 600元
= 220元 × 2000股 × 0.00002
= 24元
若小台積電股期成交價 600元
= 600元 × 100股 × 0.00002
=1.2元=1元(四捨五入)
 

※股票期貨的最小跳動點

價格未滿10元者：0.01元；
10元至未滿50元者：0.05元；
50元至未滿100元者：0.1元；
100元至未滿500元者：0.5元；
500元至未滿1000元者：1元；
1000元以上者：5元。

【舉例】

如果現在台積電期貨價格在 580元，那最小跳動點是 1元

 

五、台積電配息範例 • 期貨市場處理原則

契約調整生效日前㇐夜盤進行契約調整，夜盤 開盤前調整開盤參考價、買賣方權益數

舉例：台積電6月15日分配收益3元，6/14台積電期貨6月份契約每 日結算價為592元，假設台積電期貨為夜盤交易商品，其契約調整生 效由原6/15(即除息日)提前至6/14開始交易的夜盤

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※以上資訊不定期更新，請以期交所資訊為準

*僅供參考,此文章有效至2025/01/25*

 

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