康和期貨【外期選擇權】 合約規格、保證金、結算日(最後交易日)、交易時間總整理-上篇
一、外期選擇權合約規格(交易時間)
紐約商業交易所NYMEX
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商品名稱 |
台北時間 (夏令電子盤) |
交易月份 |
合約 規格 |
最小跳動點(單位) |
最小跳動單位 每合約總值 |
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黃金期權(GCO) *美式選擇權 |
06:00-次日05:00 最後交易日 次日01:30收盤 |
22個連續月(轉換成2.4.6.8.10.12期貨) |
100盎斯 |
0.1點 |
10美元 |
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黃金週五到期選擇權 (OG1O-OG5O) *美式選擇權 |
連續4週 |
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輕原油選擇權(CLO) *美式選擇權 |
06:00-次日05:00 |
連續月(轉換成最近月期貨) |
1000桶 |
0.01點 |
10美元 |
芝加哥期貨交易所CBOT
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商品名稱 |
台北時間 (夏令 電子盤) |
交易月份 |
合約規格 |
最小跳動點(單位) |
最小跳動單位 每合約總值 |
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玉米期權(CO) *美式選擇權 |
08:00-20:45
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連續月 (轉換成最近月期貨) |
5000英斗 |
1/8點
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6.25美元
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黃豆期權(SO) *美式選擇權 |
5000英斗 |
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小麥期權(WO) *美式選擇權 |
5000英斗 |
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小道瓊指數選擇權(YMO) *美式選擇權 |
06:00~05:00 (04:15~04:30暫停交易) 最後交易日當日21:30收盤 |
3.6.9.12 |
5美元x指數 |
1點 |
5美元 |
芝加哥商品交易所CME
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商品名稱 |
台北時間 (夏令電子盤) |
交易月份 |
合約規格 |
最小跳動點(單位) |
最小跳動單位 每合約總值 |
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澳幣期權(ADO) *歐式選擇權 |
06:00~次日 05:00
最後交易日 當日22:00收盤 |
連續月(轉換成季月期貨) |
100000澳幣 |
1點 |
10美元 |
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歐元期權(ECO) *歐式選擇權 |
125000歐元 |
1點 |
12.5美元 |
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日元期權(JYO) *歐式選擇權 |
12500000日圓 |
1點 |
12.5美元 |
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E-MINI S&P季選(ESO) *美式選擇權 ... |
06:00~次日05:00
最後交易日提早至21:30收盤 |
8個連續季月+3個12月 |
50美元×指數 |
0.25點 |
12.5美元 |
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微型MES指數選擇權 *美式選擇權 |
2個連續季月 |
5美元x指數 |
0.25點 |
1.25美元 |
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E-MINI S&P週選(ES1 -ES4O) *歐式選擇權 |
06:00-次日05:00 最後交易日提早至次日04:00收盤 *歐式選擇權 *到期若為價平時(即結算價等於履約價) CALL視為價內將履約指派 PUT則視為價外放棄無效 |
6個第1、2、4週+12個第3週 *季月仍有第 3 週(ES3O)，標的為次季月期貨 |
50美元×指數 |
0.25點 |
12.5美元 |
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ES月底選擇權(EWO) *歐式選擇權 |
6個連續月+4個季月 |
50美元×指數 |
0.25點 |
12.5美元 |
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微型MES指數選擇權 週選(EX1O-EX4O) *歐式選擇權 |
3個第1、2、4週+3個第3週 *季月仍有第 3 週(EX3O跟MQ3O)，標的為次季月期貨 |
5美元x指數 |
0.25點 |
1.25美元 |
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微型MNQ指數選擇權 週選(MQ1O-MQ4O) *歐式選擇權 |
2美元x指數 |
0.05點 |
0.1美元 |
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微型MNQ指數選擇權 |
06:00-次日05:00 |
連續月(轉換成季月期貨) |
2美元x指數 |
0.25點 |
0.5美元 |
※以上合約規格&保證金仍以交易所公告為準
註1:上表所列商品交易時間屬於美國、英國、歐洲、澳洲等之交易所，交易時間皆為夏令時間，若冬令時間則延後一小時。
註2:上表所註明"每日漲/跌停板"，在市場出現較大波動時，會因商品交易所重作修正而有所變更。
註3:以上交易時間僅供參考，請依各交易所公告時為準；投資人欲確定任一特定商品的最新相關規定時，請向本公司查詢。
二、外期選擇權網路下單應注意事項
1.詳細合約商品規格請參閱本公司網頁連結。
2.目前僅提供最近二個月份合約可網路交易，合約到期日次日始加掛新月份合約。
3.提供前一日價平合約上下各10檔履約價合約作為當日可網路交易商品。
4.外期選擇權網路下單之單筆最大委託口數為10口。
5.外期選擇權網路下單僅提供限價委託，不提供市價、停損等其他委託。
6.CME Group(CME、CBOT、COMEX、NYMEX)月選擇權商品均為美式選擇權，可在到期前要求履約：買方於到期前均可提出要求履約，而因時間價值關係，通常在到期前兩三天才會發生，但並不常發生。客戶可聯繫所屬營業員或交易室人員提出履約要求(交易室24小時電話02-27170612)
7.選擇權到期時價內合約將轉為期貨標的部位。（歐式選擇權採現金結算）
8.本公司目前不接受外期選擇權之互抵、組合等方式，即需各自以單一部位計算。
9.部分外期選擇權合約之流動性不佳，最佳買價與最佳賣價之間有相當價差，下單前請審慎評估
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三、外期選擇權履約方式:
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項 目 |
說 明 |
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期貨選擇權商品(屬於轉期貨部位)： 到期日當天屬價內之履約/指派方式 |
買方：當天收盤後自動轉為期貨部位入客戶帳上 |
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賣方：隔一營業日盤中轉為期貨部位入客戶帳上 |
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現貨選擇權商品(採現金結算)： 到期日當天屬價內之履約/指派方式 |
買賣方於到期日之隔一營業日盤中，直接採取現金結算方式處理 |
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選擇權賣方保證金計收方式 |
權利金市值+MAX（期貨原始保證金-價外值/2，期貨原始保證金/2） |
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權利金收取方式 |
買方：支付權利金 賣方：收取權利金 |
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商品履約價格間距 |
1.各商品不同間距 2.依前一日期貨標的商品之結算價格作為當天新增上/下端履約價格依據 |
*僅供參考,仍以各交易所公告為準,此文章有效至2026/03/10*